Методы количественного анализа рисков
Курс подойдет для специалистов по прогнозированию и управлению рисками, финансовых аналитиков, финансовых менеджеров, руководителей среднего и высшего звена.
Для выполнения всех практических примеров необходимо наличие компьютера и MS Excel.
Персоны
Василий Залуцкий
CIMA Adv Dip MA (Rus), АССА DipIFR (Rus)
Бизнес-тренер CIMA с 2013.
Финалист премии CIMA ENGAGE EUROPE Finance Awards 2021 в номинации "Преподаватель года" (топ-7).
Василий имеет большой опыт преподавательской работы и, кроме обучения по программам британского института CIMA, также преподавал в Институте Бизнеса БГУ и вел курс «Финансовый менеджмент» (на русском и английском языке), «МСФО», «Финансы предприятий».
Являлся преподавателем курса "Бизнес-планирование" на программе MBA. Курировал магистерские диссертации по финансовому менеджменту на русском и английском языке.
⠀
Василий работал в сфере ритейла, финансов и консалтинга в крупных компаниях, включая Белагропромбанк, Мобильные ТелеСистемы.
Результат / будет знать, уметь
- После курса вы владеете:
- представлениями об основных инструментах управления рисками;
- опытом построения математических моделей для оценки рисков;
- практическими навыками построения регрессионной модели;
- практическими навыками использования имитационной модели Монте-Карло для оценки степени риска;
- практическими навыками построения карты рисков (Risk-mapping);
- опытом выбора стратегии управления рисками;
- практическими навыками определения чувствительности проектов к различным факторам;
- представлениями о шагах и элементах сценарного планирования.
Контакты
Программа
Таблицы вероятностей. Независимые, зависимые и взаимоисключающие события. Метод ожидаемого значения (Expected Value). Дерево решений. Методика построения дерева решений и алгоритм расчета ожидаемого значения. Матрицы принятия решений. Критерии максимакс, максимин и минимакс сожаления. Линейная регрессия. Построение модели в Excel. Оценка среднеквадратического отклонения. Коэффициент вариации. Стандартное отклонение. Имитационное моделирование (Монте-Карло). Построение модели в Excel. Value at Risk (VAR). Использование Z-распределения для оценки степени риска. Анализ чувствительности. Оценка чувствительности инвестиционных проектов к изменению параметров проекта (денежные поступления, денежные оттоки, период окупаемости, ставка дисконтирования. Сценарное планирование. Ключевые драйверы риска. Спектральный, матричный и бинарный подход построения сценариев.
Характеристики, актуальность курса, программа могут меняться, поэтому всю необходимую информацию всегда уточняйте у организаторов. Нажмите, чтобы писать о неактуальной информации.